Content
Сегодня я расскажу о том, как он работает, по какой формуле рассчитывается, интерпретируется и какие сигналы дает. Также вы узнаете, как пользоваться индикатором MACD, его настраивать. Увидите примеры реальной торговли на рынках Форекс, акций, металлов. На этом индикаторе можно попробовать поискать фигуры технического анализа. Нас будут интересовать разворотные паттерны, например, голова и плечи. Формируются они на графике редко, но почти всегда отрабатывают.
- RSI-фильтр, который снижает вероятность ложных сигналов на 80–90%.
- В то время как MACD показывает разницу между скользящими средними, RSI работает немного по другому принципу.
- По умолчанию в нем уже установлены оптимальные параметры для торговли на часовых и четырех часовых таймфреймах.
- Индикатор MACD используется для определения пересечений этих линий.
- Даже если на графике четко видно расхождение, направление цены может неожиданно измениться из‑за появления новой информации, например корпоративной новости или отчета.
Создал этот инструмент трейдер обучение форекс в верхней сысерти из Нью-Йорка Джеральд Аппель в 1979 году. А затем он стал применяться и на других финансовых рынках, среди которых и «Форекс». Например, когда линия MACD пересекает сигнальную линию вверх, это может быть сигналом к покупке актива. При пересечении линии MACD сигнальной линии вниз, может быть сигнал на продажу актива. При настройке MACD для разных таймфреймов, необходимо определить значения скользящих средних и длительность периода, на котором проводится анализ. Важно выбрать правильные параметры, чтобы индикатор отображал тренды на конкретном таймфрейме и не давал ложных сигналов.
- По аналогии с прошлыми примерами, выход с рынка должен осуществляться в тот момент, когда очередной столбец формируется ниже своего предшественника (зеленый кружок).
- Само собой чем старше ТФ тем меньше будет сигналов для входа.
- Иногда максимум цены не подтверждается максимумом на индикаторе или наоборот, более низкий минимум не подтверждается минимумом на индикаторе.
- SL (MACD) — сигнальная линия MACD;ML (MACD) — основная линия MACD;EMA (ML (MACD) ) — экспоненциальная скользящая средняя основной линии MACD.
- Если индикатор возрастает, то формируется бычья тенденция, если падает – то медвежья.
Индикатор MACD может быть настроен на различных временных интервалах, включая 1-минутный, 5-минутный, 15-минутный, часовой, дневной и другие. На этих двух линиях строится Гистограмма, как разница между базовой и сигнальной линией. А вот период сглаживающей SMA равен 1, поэтому она полностью совпадает с вершинами столбцов гистограммы.
Хорошую подборку таких программ можно посмотреть в статье «Скринер акций — ваш проводник на фондовых рынках мира». Для внутридневной торговли могут применяться различные графики от M1 до H1. Если с последним и близкими с нему таймфреймами мы разобрались выше, то теперь рассмотрим скальпинговые настройки. Для доллара США стратегия торговли по MACD отличается средней эффективностью.
Описание и как работает индикатор MACD?
Есть индикатор MACD Histogram, который рассчитывается на основании данных стандартного индикатора. В отдельном окне отображается линия MACD, сигнальная линия и гистограмма, которая рассчитывается как разница между этими 2 линиями. Изначально он разрабатывался для работы на фондовом рынке. Сама аббревиатура расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence (схождение и расхождение скользящих средних). Уже по названию понятно, что алгоритм рассчитывается на основе скользящих средних. Сегодня займемся изучением не самого обычного индикатора, который одновременно относится и к группе трендовых, и к осцилляторам.
MACD против других индикаторов
Давайте потихоньку разбираться с торговой стратегией, нам понадобится классическая версия торгового терминала Мета Трейдер 4, надеюсь в этом плане проблем ни у кого не возникнет. После открытия терминала накидываем на график индикатор MACD, настройки оставляет точно такими же, они должны быть с показателями 12,26,9, как показано на рисунке ниже. Следите за бугорками, образующимися палочками гистограммы. MACD — из разряда тех инструментов, у которых стандартные настройки стратегия по паттернам как выявить подходят едва ли не ко всем временным интервалам. Также вы можете протестировать прибыльную стратегию по macd и stochastic на 1-часовом графике. Снова накладываем на график три скользящих с теми же настройками, что и на минутном таймфрейме.
Сочетание с другими индикаторами
Кроме того, следует также учитывать волатильность рынка и опасность слишком низких или высоких таймфреймов. Для краткосрочных трейдеров рекомендуется выбирать низкие таймфреймы, такие как 5 минут или 15 минут. Такие таймфреймы позволяют более точно определить короткосрочные изменения тренда и входить в сделки с небольшими целями по прибыли. Настройка индикатора MACD на интервале 1 минута имеет свои особенности.
Вы должны понять, движется ли цена вверх, вниз или же находится в боковом движении. Используйте разные таймфреймы, оценивайте обстановку в целом. Кроме того, не особенно желательно использовать его на 1-минутном графике . Впрочем, это относится к большинству трендовых индикаторов.
Сигнальная линия помогает трейдерам определить точки входа и выхода из сделок. Когда долгосрочная ЕМА 26 располагается выше краткосрочной ЕМА 12, значение индикатора становится отрицательным, располагается ниже нулевой линии. Созданный в конце 1970 года, MACD индикатор стал одним из самых популярных инструментов технического анализа и остается таковым и сейчас. Также следует учитывать, что значения MACD могут изменяться в зависимости от выбранного периода. На интервале 1 минута можно использовать более краткие периоды для более чувствительных сигналов, но важно быть осторожным и учитывать шумы на таком маленьком временном интервале.
Что такое Уровни Фибоначчи? Как торговать с помощью индикатора Фибоначчи?
И наоборот, если столбики гистограммы пересекают нулевую линию снизу вверх — это сигнал к покупке активов. В то время как MACD показывает разницу между скользящими средними, RSI работает немного по другому принципу. Он показывает сглаженную разницу между прошлыми и текущими ценовыми колебаниями или попросту уровни перекупленности и перепроданности. МАКД хорош на длинных таймфреймах, а RSI неплохо работает на коротких. В этом случае вашим помощником станут скринеры акций — аналитические платформы, на которых собирается информация о ценных бумагах. Они позволяют отфильтровать активы по десяткам параметров.
Наибольшее количество инвестиции в бинарные опционы продуктивных сигналов поступает при нахождении цены в узком диапазоне. Индикатор создал Джералд Аппель для анализа акций, торгуемых на фондовом рынке. И протестировал на нескольких финансовых рынках, включая «Форекс». Инструмент помогает получить много полезных сведений о движении цены. В рабочей области индикатора кроме гистограммы теперь есть быстрая скользящая средняя и медленная. Для повышения эффективности использования индикатора подбирают дополнительные инструменты — фильтры, отсекая ложные сигналы.
Для индекса S&P 500 наиболее прибыльной считается стратегия торговли на пересечениях с одновременным учетом положения гистограммы. То есть покупать и удерживать позицию стоит после пересечения быстрой линии снизу вверх и перехода гистограммы в положительную зону. А продавать — после пересечения кривой сигнальной линии сверху вниз и переходе гистограммы в отрицательную зону. На графике EURUSD выше синим кружком отмечен момент пересечения синей быстрой кривой МАКД медленной линии снизу вверх.
Пересечения
Именно по этой причине тяжело сравнивать сформировавшиеся уровни за продолжительный период, особенно в случае с экспоненциально растущими инструментами. Сигнальная линия представляет собой простую скользящую среднюю от быстрой. Соответственно, период сигнала — это длина вычисляемой скользящей средней. В пределах синего кружка мы видим, как быстрая красная кривая пересекает медленную фиолетовую снизу вверх. Сразу за этим происходит переход гистограммы в положительную область.
Сигналы приходят редко, но, по мнению автора данной техники, они приносят самую высокую прибыль. Его кривая строится на основе двух экспоненциальных скользящих (EMA). Данный осциллятор позволяет более точно определить тренд рынка и сориентироваться по движениям цен валютных пар. Рекомендуется совмещать индикаторы MACD и «Стохастик», сигналы которого заключаются в пересечении линий. Проблема в том, что он не фракталы трейдинг надёжен сам по себе, так как генерирует сигналы слишком часто, но вместе с MACD этот осциллятор демонстрирует большую надёжность. Надо обращать внимание на пересечения «Стохастика», которые происходят на фоне положительной проекции линий индикатора MACD.